Définition « Spoofing cancel »
Le « spoofing cancel » consiste à simuler l’intention d’acheter ou de vendre en grande quantité, attirant ainsi d’autres traders sur le marché, puis à retirer rapidement ces ordres avant leur exécution, ce qui perturbe le marché et permet de tirer profit de la confusion ainsi créée.
Déroulement cas de « Spoofing Cancel » :
Le « spoofing cancel » est une stratégie de trading à haute fréquence qui implique les étapes suivantes :
1. Placement d’ordres fictifs :
Un trader ou une entité place de manière agressive un grand volume d’ordres d’achat ou de vente sur un actif financier, généralement près du prix du marché actuel. Ces ordres peuvent sembler légitimes, mais l’intention du trader n’est pas de les exécuter réellement.
2. Création d’une illusion de demande ou d’offre :
En plaçant ces ordres, le trader crée une fausse impression de demande ou d’offre sur le marché. Les autres participants au marché peuvent voir ces ordres massifs et conclure à tort qu’il y a un fort intérêt pour l’actif à ce niveau de prix.
3. Attente de réaction des autres traders :
Le trader attend que d’autres participants au marché réagissent aux ordres fictifs en plaçant leurs propres ordres d’achat ou de vente, généralement dans le sens souhaité par le trader.
4. Annulation rapide des ordres :
Une fois que d’autres traders ont réagi et que le marché a bougé dans la direction souhaitée, le trader à l’origine du « spoofing cancel » annule rapidement ses ordres initiaux, faisant disparaître la fausse impression de demande ou d’offre qu’il avait créée.
5. Profit sur les mouvements de prix :
Le trader peut alors profiter des mouvements de prix résultants, car d’autres participants au marché ont été trompés par les ordres fictifs et ont pris des positions basées sur cette fausse information.